看涨合约继续增仓
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周四股指振荡调整。期权相关指数方面,中证1000、科创50、中证500、沪深300、深证100、上证50、创业板指表现依次较弱。
上证50ETF期权市场日成交量149.36万张,累计持仓量213.04万张,成交PCR为0.95,持仓PCR为0.69,日成交额5.27亿元。周四50ETF整理走低,价格回落至2.550。当天成交集中在7月平值2.55合约,看涨、看跌均超20万张,看涨2.55—2.65合约大幅增仓,看跌2.55—2.60小幅减仓,市场短期区间整理,仓位集中在看涨2.6和看跌2.55合约。
当天叠加IV小幅抬升,看跌合约普涨,当月平值附近涨幅在20%—50%,而看涨合约普跌,当月平值及浅虚值跌幅在30%左右。中金所50股指期权市场日成交量和日持仓量分别为3.60万张和9.66万张,成交PCR为0.64,持仓PCR为0.48,日成交额1.01亿元,合约成交和价格表现基本同ETF期权,但当月合约可交易日不足两周,时间价值部分更为敏感,平均波幅更大。
当天沪深300指数下跌0.67%,沪300ETF、深300ETF以及中金300股指期权当日成交量分别为107.65万张、18.36万张、8.98万张,成交PCR分别为0.97、0.79、0.68;当日持仓量分别为131.23万张、26.32万张、18.84万张,持仓PCR分别为0.88、0.86、0.68。目前沪300ETF期权平值为3.9,深市为4.0,平值及上下两档合约交投活跃,沪市单合约日成交量均超10万张以上,当月看涨平值合约跌幅25.04%,看跌合约涨幅31.76%。同样看涨合约以增仓为主,看跌平值小幅减仓,浅虚值合约小幅增仓。中金300股指期权在价格表现方面波动较大,时间价值衰减速度加快。
中证500指数收跌0.54%,沪500ETF、深500ETF期权当日成交量分别为47.54万张、11.25万张,成交PCR分别为1.03、0.88;当日持仓量分别为70.36万张、17.85万张,持仓PCR分别为1.18、1.02。相较50、300系期权,市场在500系依旧偏好交易看跌合约,与市场参与者结构有一定关系。当天沪500ETF期权成交活跃合约为7月6.25看涨和6.0看跌,均在小幅增仓,5.75—6.25为近期整理区间。当月平值附近的涨跌幅在30%左右,虚值合约价格波动更大。
中金中证1000期权日成交量和日持仓量分别为6.40万张和8.91万张,成交PCR为0.89,持仓PCR为0.92。当日中小盘稍强,期权仓位集中在看涨6600—6700和看跌6400—6500,7月看涨6600合约日成交超1万张,小幅增仓。当天价格表现方面,因IV上涨,平均而言,看跌合约涨幅大于看涨跌幅。
当前市场反弹动能较弱,短期可能振荡,隐波处于历史低位,期权策略建议以买权为主,为缩小敞口可采用更为稳健的牛差组合。(作者单位:永安期货)
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